MaxDrawdown 函數介紹

MaxDrawdown() 是 Zipline 提供的一個風險評估因子，用來計算在指定期間內的 最大回撤（Maximum Drawdown）。

最大回撤反映資產價格從高點下跌到低點的最大幅度，常用於衡量潛在損失風險。

函數語法

• inputs：計算回撤所需的價格資料欄位（例如 EquityPricing.close）。
• window_length：觀察期間（n 日）。

MaxDrawdown(
    inputs=[TWEquityPricing.close],
    window_length=1
)

範例

以下範例建立一個 Pipeline，計算每檔股票在最近 1 天的最大回撤

from zipline.pipeline.factors import MaxDrawdown

def make_pipeline():
    return Pipeline(
        columns={
            "MaxDrawdown": MaxDrawdown(
                inputs=[TWEquityPricing.close],
                window_length=1
            )
        }
    )

run_pipeline(make_pipeline(), start_time, end_time)