Returns 函數介紹

Returns() 是 Zipline 提供的一種因子，用來計算資產在指定窗格長度內的 報酬率。

與 DailyReturns() 不同，此函數可設定多日的報酬計算期間，常用於觀察週期性的累積報酬。

函數語法

• inputs：計算報酬所需的價格資料欄位（預設為 EquityPricing.close）。
• window_length：報酬率的觀察期間（n 日）。

Returns(
    inputs=[TWEquityPricing.close],
    window_length=2
)

範例

以下範例建立一個 Pipeline，計算每檔股票近 2 天的報酬率

from zipline.pipeline.factors import Returns

def make_pipeline():
    return Pipeline(
        columns={
            "Returns": Returns(
                inputs=[TWEquityPricing.close],
                window_length=2
            )
        }
    )

run_pipeline(make_pipeline(), start_time, end_time)