RateOfChangePercentage 函數介紹

RateOfChangePercentage() 是 Zipline 提供的動能因子，用來計算某變數在指定期間內的 百分比變化率（% ROC）。

其公式如下：

\[ \frac{\text{尾} - \text{頭}}{\text{頭}} \times 100 \]

可用於衡量資產價格變動的強度與方向。

函數語法

• inputs：作為計算依據的價量資料（如 EquityPricing.close）。
• window_length：變化計算的時間窗格長度（n 日）。

RateOfChangePercentage(
    inputs=[TWEquityPricing.close],
    window_length=10
)

範例

以下範例建立一個 Pipeline，計算每檔股票在過去 10 天的百分比變化率

from zipline.pipeline.factors import RateOfChangePercentage

def make_pipeline():
    return Pipeline(
        columns={
            "RateOfChangePercentage": RateOfChangePercentage(
                inputs=[TWEquityPricing.close],
                window_length=10
            )
        }
    )

run_pipeline(make_pipeline(), start_time, end_time)