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回測程式基本結構說明

以下為 Zipline 策略回測中常見的幾個主要函數與物件的簡要介紹：

1. initialize(context)

初始化策略設定，定義初始變數、股票池、排程等內容。 - 執行時機： 回測一開始執行一次。 - 範例用途： 指定資產、設定 rebalance 排程。

2. handle_data(context, data)

主要的交易邏輯處理函數，每個交易日都會執行。 - 執行時機： 每個 market open 時執行。 - 範例用途： 判斷是否下單、更新指標、執行買賣。

3. before_trading_start(context, data)

每日開盤前執行的邏輯，用來處理不依賴價格的邏輯。 - 執行時機： 每個交易日開盤前。 - 範例用途： 更新選股名單、儲存資料狀態。

4. analyze(context, perf)

回測結束後的分析函數。 - 執行時機： 回測整體執行完畢後。 - 範例用途： 輸出績效報表、繪製圖表、回顧績效。

5. context

Zipline 自動傳入的物件，用來儲存策略的狀態。 - 用途： 儲存變數與狀態，如持股紀錄、參數設定等。

6. run_algorithm(...)

執行整體 Zipline 策略回測的主要函數。 - 用途： 結合上述各函數並回傳回測報表與績效資料。

Initialize 函式

initialize 為構建 zipline 交易策略的重要函式，會在回測開始前被呼叫一次，主要任務為設定回測環境，常見用於設定滑價或手續費。分別可以使用:

  1. zipline.api.set_slippage

    設定滑價模式，zipline 共提供四種滑價計算方法，詳請請見後續教學-zipline slippage。

  2. zipline.api.set_commission

    設定手續費模式，zipline 共提供三種手續費計算方法，詳請請見後續教學-zipline commission。

常見的寫法如下: 

def initialize(context):
    set_slippage(slippage.FixedSlippage())
    set_commission(commission.PerShare(cost=0.00285))
除此之外，我們可以注意到 initialize 含有一個參數 context，context 為一個命名空間 (namespace)，可以在儲存各種自定義之變數並且在每次交易日中循環呼叫。舉例來說，我們設置一個變數 (context.day = 0) 來計算交易日天數與一個變數 (context.has_ordered = False) 紀錄是否已經持有台積電股票。 
def initialize(context):
    context.day = 0
    context.has_ordered = False
    set_slippage(slippage.FixedSlippage())
    set_commission(commission.PerShare(cost=0.00285))


from zipline.api import set_slippage, set_commission
from zipline.finance import slippage, commission

def initialize(context):
    context.day = 0
    context.has_ordered = False
    set_slippage(slippage.FixedSlippage())
    set_commission(commission.PerShare(cost=0.00285))