Zipline 資料物件介紹¶

在 Zipline 中，有多種內建資料物件可供演算法存取資料與追蹤變數。常見的資料物件包括 context、data、pipeline_output()、record()、get_bundle_price()、portfolio、account 及 get_open_orders() 等，以下將逐一介紹其用途與使用方式。

context 物件¶

context 是 Zipline 策略的核心，用來儲存策略執行過程中的狀態與變數，讓你在不同的函數（如 initialize、before_trading_start、handle_data）中都能存取與共享資料。例如你可以在 initialize() 中定義投資標的清單與參數，並於後續策略執行中持續使用：

def initialize(context):
    context.stocklist = ['2330', '2317']
    context.max_leverage = 1.0

data 物件¶

data 提供每日市場資料，包含報價（price）、成交量（volume）、是否可交易（can_trade）等資訊。常見用法如下：

def handle_data(context, data):
    price = data.current(symbol("2330"), 'price')
    volume = data.current(symbol("2330"), 'volume')

也可以透過：

data.can_trade(symbol("2330"))

來確認某股票當日是否可以進行交易（如未停牌、流動性足夠等）。

pipeline_output()¶

若你有建立 Pipeline 用來進行條件篩選或因子計算，可以透過 pipeline_output() 來取得結果。它會回傳一個 DataFrame，包含通過條件的標的與對應的欄位數值。

def before_trading_start(context, data):
    context.output = pipeline_output('my_pipeline')

這些結果可用來設定每日的投資清單，搭配目標權重進行再平衡。

record()¶

record() 可用來在回測過程中記錄重要變數，例如槓桿比率、現金水位、投資報酬等，之後可產製圖表進行視覺化分析。

def handle_data(context, data):
    record(leverage=context.account.leverage, cash=context.portfolio.cash)

記錄的變數會在回測完成後，自動顯示於圖表中。

get_bundle_price()¶

get_bundle_price() 是 TEJ 專屬的 Zipline 擴充函數，用來讀取某段期間內的股票歷史資料，並以 DataFrame 的形式輸出，適合用於分析或作為外部輸入資料。

from zipline.data.data_portal import get_bundle_price

df = get_bundle_price(
    bundle_name='tej_bundle',
    calendar_name='XTAI',
    start_dt='2020-01-01',
    end_dt='2020-12-31'
)

你可以使用這份資料做為回測基礎，也可以搭配 TA-Lib 或自製因子進行計算。

portfolio 物件¶

context.portfolio 提供當前投資組合的總覽資訊，包含總資產、現金餘額、每檔股票的持股狀況等，是監控部位與下單邏輯的重要依據。

常見屬性包括：

portfolio.cash：目前持有的現金
portfolio.positions：每檔持股資訊（包含股數、成本、最新市值）
portfolio.positions[symbol("2330")].amount：某檔股票的持股數量
portfolio.positions[symbol("2330")].cost_basis：該檔股票的平均成本

def handle_data(context, data):
    cash = context.portfolio.cash
    amount = context.portfolio.positions[symbol("2330")].amount

account 物件¶

context.account 是 Zipline 提供的帳戶層級資訊，主要用來追蹤槓桿使用、淨值等策略總體財務狀況。

常見屬性包括：

account.leverage：當前槓桿比率
account.net_leverage：考慮空頭後的淨槓桿
account.portfolio_value：整體投資組合價值（含股票與現金）

def handle_data(context, data):
    record(leverage=context.account.leverage)

get_open_orders()¶

get_open_orders() 是 Zipline 提供的查詢函數，可用來檢視目前有哪些掛單尚未成交（如限價單、停損單等）。

open_orders = get_open_orders()

你也可以指定某一檔股票進行查詢：

open_orders_tsmc = get_open_orders(symbol("2330"))

回傳內容為 dictionary 格式：

key 為資產（如 symbol("2330")）
value 為該資產的掛單列表

通常搭配 cancel_order() 使用，可在特定邏輯條件下自動取消未成交掛單。