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公用函數(Utilites)

pyfolio.utils.extract_rets_pos_txn_from_zipline

用於從 zipline.run_algorithms() 所輸出的資料表中，提取交易策略報酬、持有部位與交易資訊。

Parameters:

  • backtest: pd.DataFrame
    zipline.run_algorithm() 得出的資料表。

Returns:

  • returns: pd.Series
    交易策略的每日報酬。
  • positions: pd.DataFrame
    交易策略的各證券與現金每日持有部位。
  • transactions : pd.DataFrame
    交易策略的每日交易資料，一列為一筆交易。

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from pyfolio.utils import extract_rets_pos_txn_from_zipline

returns, positions, transactions = extract_rets_pos_txn_from_zipline(results)
benchmark_rets = results.benchmark_return

# 時區標準化
returns.index = returns.index.tz_localize(None).tz_localize('UTC')
positions.index = positions.index.tz_localize(None).tz_localize('UTC')
transactions.index = transactions.index.tz_localize(None).tz_localize('UTC')
benchmark_rets.index = benchmark_rets.index.tz_localize(None).tz_localize('UTC')