handle_data

Handle_data 函式

handle_data 為構建 zipline 交易策略的重要函式，會在回測開始後每天被呼叫，主要任務為設定交易策略、下單與紀錄交易資訊。

其中 handle_data 含有兩種參數 -- context , data。context 與上述 initialize 介紹功能相同，這裡為了記錄交易天數與否持有台積電股票，我們設定為:

def handle_data(context, data):

    # 每次交易日加 1 天。
    context.day += 1 

    # 判別是否持有台積電，請注意我們在 initialize 設定 context.has_ordered 為 False。
    if not context.has_ordered:

接著我們引入交易下單函式，下單函式共有六個不同種類，請見教材中以 zipline order 開頭之文件，這裡使用最基礎的下單函式:

zipline.api.order

買進或賣出 n 股的資產標的。

Parameters:

• asset: zipline.assets.Asset 欲下單之資產，請注意資料型態為 zipline 獨有的 Asset 型態。
• amount: int 欲下單股數。
• limit_price: float, optional 限價。
• stop_price: float, optional 停價。

加入下單函式 order(symbol("2330")，其中 symbol("2330") 就是 zipline 中的 Asset 資料型態。之後，我們會將 context.has_ordered 調整成 True，此時下個交易日就不會再度下單，更改完程式如下:

def handle_data(context, data):

    context.day += 1 
    if not context.has_ordered:

        # 下單台積電股票一張 == 1000股
        order(symbol("2330", 1000)

        # 設定 context.has_ordered 為 True 以避免下次交易日下單
        context.has_ordered = True

最後為了記錄交易天數、是否持有部位與當日價格，我們使用 record 函式，其功能為記錄每個交易日的資訊並且在最終 run_algorithm 輸出的資料表中，以欄位型式加入所紀錄資訊。其程式編輯方式如下:

record( 欄位名稱 = 資訊)

這裡我們紀錄當天交易天數 (context.day)、是否持有部位 (context.has_ordered) 與當天收盤價格 (data.current(symbol("2330"), "close"))，其中上面所提到的 data 就是在 handle_data 中的 data，data 主要功能為保存每天股價的價量資料並且提供呼叫，於本實例我們欲紀錄當天收盤價，於是用到 data.current() 函式。

zipline.data.current

呼叫股票的當日價量資訊。

Parameters:

• assets: zipline.asset.Asset 所欲呼叫的股票，請注意資料型態為 zipline 獨有的 Asset 型態。
• fields: str 所欲呼叫的價量資訊，提供 'close', 'open', 'high', 'low' 與 'volume'。

由於我們希望記錄台積電當日收盤價格，因此程式編輯如下:

def handle_data(context, data):
    context.day += 1 
    if not context.has_ordered:
        order(symbol("2330", 1000)
        context.has_ordered = True

    record( # 紀錄用
        trade_days = context.day,
        has_ordered = context.has_ordered,
        TSMC = data.current(symbol("2330"), "close")
    )

from zipline.api import order, record, symbol

def handle_data(context, data):
    context.day += 1
    if not context.has_ordered:
        order(symbol("2330"), 1000)
        context.has_ordered = True

    record(
        trade_days = context.day,
        has_ordered = context.has_ordered,
        TSMC = data.current(symbol("2330"), "close")
    )