before_trading_start

before_trading_start 函數介紹

函數用途

before_trading_start(context, data) 是 Zipline 回測架構中的一個 可選的 callback 函數，在每天市場開盤前會被呼叫一次。這可以讓你在每天開始之前，先準備好所需資料或運算結果。

Called every day before market open.

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使用場景一：取出當日的 pipeline 結果

def before_trading_start(context, data):
    """
    Called every day before market open.
    """
    context.output = pipeline_output('signals')

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使用場景二：設定持股目標 (context.trades)

def before_trading_start(context, data):
    """
    Called every day before market open.
    """
    output = pipeline_output('signals')
    context.output = output
    context.trades = (output['longs'].astype(int)
                      .reset_index()
                      .drop_duplicates()
                      .set_index('index')
                      .squeeze())

• context.trades: 為一個 pandas.Series，代表每天預計持有的標的（1 表持有，0 表不持有）。

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設定方式簡述

before_trading_start: callable, optional

可設定為一個函數，用於 Zipline 策略初始化的參數之一。