set_long_only 函數介紹

預先設定投資組合不能持有任何短部位(short positions)

zipline.api.set_long_only(on_error='fail')

• on_error (str, optional):
• 可選 'fail' 與 'log'（預設為 'fail'）。當違反 long only 限制時，'fail' 會中止程式，'log' 則僅記錄錯誤，但仍會成交。
• 若使用 'log'，請先設定 log，例如：

  from logbook import Logger, StderrHandler, INFO
  log_handler = StderrHandler(
      format_string='[{record.time:%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f}]: {record.level_name}: {record.func_name}: {record.message}',
      level=INFO
  )
  log_handler.push_application()
  log = Logger('Algorithm')
  

範例

在下列程式中，我們設定 set_long_only(on_error='log')，並進行以下操作： - 7/24：買入 1000 股 2330。 - 7/26：賣出 500 股 2330。 - 7/30：再次賣出 800 股 2330（此時會使持倉轉為 short）。

def initialize(context):
    context.i = 0
    set_long_only(on_error='log')
    set_slippage(slippage.FixedSlippage(spread=0.0))
    set_commission(commission.PerDollar(cost=commission_cost))
    set_benchmark(symbol('IR0001'))

def handle_data(context, data):
    if context.i == 0:  # 2018-07-24
        order(symbol('2330'), 1000)

    if context.i == 2:  # 2018-07-26
        order(symbol('2330'), -500)

    if context.i == 4:  # 2018-07-30
        order(symbol('2330'), -800)

    context.i += 1

commission_cost = 0.001425
capital_base = 1e6

performance = run_algorithm(
    start=start_dt,
    end=end_dt,
    initialize=initialize,
    handle_data=handle_data,
    capital_base=capital_base,
    trading_calendar=get_calendar(calendar_name),
    bundle=bundle_name
)

positions, transactions, orders = get_transaction_detail(performance)

# 查詢持有 short position 股票的數量
performance.shorts_count