set_max_order_count 函數介紹¶
- 功能：限制一天內能夠下的訂單張數
- 參數
max_count(int): 當天最多可送出的訂單數。-
on_error(str, optional): 違規時處理方式，'fail'（中止）或 'log'（記錄）。預設 'fail' -
注意
- 僅計算送出當天的訂單數；滑價或延遲成交不影響計算。
on_error='log'時超限僅記錄訊息，訂單仍照常執行；on_error='fail'時將中止演算法。
範例¶
- 在以下範例中，我們設定set_max_order_count(max_count=3, on_error='log')，限制最大下單數為 3。
- 設定滑價模型：set_slippage(slippage.VolumeShareSlippage(volume_limit=0.025, price_impact=0.1))，成交量限制為 2.5%。
- 下單：
- 7/24 long 2330 及 2357 兩檔股票。
- 7/25 long 2454、2317 及 1101 三檔股票。
def handle_data(context, data):
if context.i == 0: # 7/24
order_value(symbol('2330'), 5e8)
order_value(symbol('2357'), 3e8)
if context.i == 1: # 7/25
order_value(symbol('2454'), 5e5)
order_value(symbol('2317'), 5e5)
order_value(symbol('1101'), 5e5)
補充說明： - 訂單數的計算方式：若要計算2018/7/25的訂單數，則從performance的orders取出created = '2018-07-25'的訂單進行計算。也就是說，如果因滑價或條件單的關係，訂單被拆成好幾天成交，則該張訂單只有在成立那天才會納入計算。
def initialize(context):
context.i = 0
set_slippage(slippage.VolumeShareSlippage(volume_limit=0.025, price_impact=0.1))
set_max_order_count(max_count=3, on_error='log')
set_commission(commission.PerDollar(cost=commission_cost))
set_benchmark(symbol('IR0001'))
def handle_data(context, data):
if context.i == 0: # 7/24
order_value(symbol('2330'), 5e8)
order_value(symbol('2357'), 3e8)
if context.i == 1: # 7/25
order_value(symbol('2454'), 5e5)
order_value(symbol('2317'), 5e5)
order_value(symbol('1101'), 5e5)
context.i += 1
commission_cost = 0.001425
capital_base = 1e9
performance = run_algorithm(start=start_dt,
end=end_dt,
initialize=initialize,
handle_data=handle_data,
capital_base=capital_base,
trading_calendar=get_calendar(calendar_name),
bundle=bundle_name)
positions, transactions, orders = get_transaction_detail(performance)