DailyReturns 函數介紹

DailyReturns() 是 Zipline 提供的一個簡單因子，用來計算資產的 日報酬率，即：

日報酬率 = 當日價格變動 ÷ 前一日價格

此因子常用於衡量資產的短期價格變化。

函數語法

• inputs：欲使用的價格資料欄位，預設為 EquityPricing.close。

DailyReturns(
    inputs=[TWEquityPricing.close]
)

from zipline.pipeline.factors import DailyReturns

def make_pipeline():
    return Pipeline(
        columns={
            "Daily Return":
            DailyReturns(
                inputs=[TWEquityPricing.close]
            )
        }
    )

run_pipeline(make_pipeline(), start_time, end_time)